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2019年11月16日期貨基礎知識考試真題及答案

來源:233網校 2019年11月16日

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2019年11月16日期貨基礎知識考試真題及答案

1、下列關于國債期貨交割的描述中,正確的是()。

A.市場價格最低的債券是最便宜可交割債券

B.隱含回購利率最低的債券是最便宜可交割債券

C.買方擁有可交割債券的選擇權

D.賣方擁有可交割債券的選擇權

參考答案:D

2、在蝶式套利中,居中月份合約的交易數量()較近月份和較遠月份合約的數量之和。

A.小于

B.等于

C.大于

D.兩倍于

參考答案:B

3、2018年3月,某企業以1.106 9的匯率買入CME的9月歐元兌美元期貨,同時買入相同規模9月到期的歐元兌美元期貨看跌期權,執行價格為1.109 3,權利金為0.020美元,如果9月初,歐元兌美元期貨價格上漲到1.286 3,此時歐元兌美元期貨看跌期權的權利金為0.001美元,企業將期貨合約和期權合約全部平倉。該策略的損益為() 美元/歐元。(不考慮交易成本)

A.0.3198

B.0.3012

C.0.1604

D.0.1328

參考答案:C

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