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2019年11月16日期貨投資分析考試真題及答案

來源:233網校 2019年11月16日

2019年下半年期貨投資分析考試將于11月16日進行,考后233網校整理了2019下半年期貨投資分析考試真題及答案,大家可以過來估分對答案啦!查看更多真題考點>>

2019年11月16日期貨投資分析考試真題及答案

根據已知樣本,建立人均收入X時人均消費支出Y的回歸模型為( )

A.0.75%

B7.5%

C.2%

D.0.2%

參考答案:B

若變量X與變量Y的相關系數為( ),則表時二者不存在線性關系

A.-1

B.0

C.1

D.∞

參考答案:B

評價交易模型性能優劣的指標不包括( )

A.最大回撤

B.年化收益

C.盈利速度

D. 夏普比率

參考答案:C

某資產管理管理機構發行掛鉤于上證50指數的理財產品,其收益率為1%+20%*max(指數收益率,10%),該機構發行這款產品后需對沖價格風險,合理的做法是()

A.買入適當頭寸的上證50股指期貨

B.賣出適當頭寸的上證50股指期貨

C.賣出適當頭寸的50ETF認購期權

D.買入適當頭寸的50ETF認購期權

參考答案:AD
參考解析:該理財產品的收益率和上證50指數收益率掛鉤,當指數收益率高于10%時,理財產品收益率為(1%+20%×指數收益率);當指數收益率低于10%時,理財產品收益率為3%,所以該機構要對沖的是上證50指數上漲的風險。該機構可通過買入看漲期權和股指期貨來達立盈虧平衡機制,從而對沖價格風險。

影響商品基差交易中升貼水報價的因素是( )

A.運費

B.經營成本和利潤

C.各地供求狀況

D.儲存費用

參考答案:ABD

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